05/17 – 01/19 Consistent Inspection Planning System (CoPS)
Applikation für die Produktlinien- und werksübergreifende Prüfplanung (Prüfplanungssystem) für den Unternehmensbereich Technologie Montage mit dem Fokus Verbaufortschrittsprüfung.
Im Wesentlichen dient das System zur Erstellung und Verwaltung des für die Prüfplanung relevanten Prozessmengengerüsts sowie der Planung und Dokumentation der durch die Montage bedingten Risiken sowie deren Bewertung und der daraus folgenden Prüf- und Absicherungsmaßnahmen.
02/19 – 12/20 Conformity of Production (CoP)
CoP Applikation. Unter CoP versteht man, dass in der Produktion regelmäßig der Nachweis zu erbringen ist, dass die hergestellten Produkte (hier PKW, Motorrad, Komponenten) stets die gleichen Merkmale und Spezifikationen aufweisen wie der im jeweiligen Markt zur Typzulassung verwendete Prüfgegenstand.
Diese Nachweise müssen jederzeit lückenlos auf Anfrage / Audit (intern / extern) den jeweiligen Länderbehörden vorgelegt werden können.
Auftrag:
Anforderungsanalyse und Erstellung von Fach-Spezifikationen für die Weiterentwicklung der Anwendungen im Bereich KFZ-Prüfplanung (siehe oben).
Unterstützung in der Entwicklung EUREX T7 Core Trading Plattform für EUREX Release 4 und Release 5, u.A.
Anwendungs- und Systemintegration zweier Web-Applikationen in die Systemlandschaft der UniCredit HypoVereinsbank, Anwendungssupport
Im Rahmen einer neu zu entwickelnden Softwareplattform für Market Making allein verantwortliche Entwicklung eines marktunabhängigen Marktdatenprotokolls sowie dazugehöriger Client- und Serverkomponenten. Folgende Ziele wurden für das Projekt definiert:
Evaluierung der Open Source APIs OpenMAMA (Open Middleware Agnostic Messaging API), einer API zur Integration beliebiger Message orientierter Middleware Plattformen sowie dem darauf aufbauenden Framework OpenMAMDA (Open Middleware Agnostic Market Data API). Hierbei handelt es sich um ein abstraktes API für den Transport von Marktdaten (Quotes, Trades, Orderbooks, usw.).
Mitarbeit bei der Evaluierung der 3rd-party Softwareplattform TBricks für den Wertpapierhandel. Evaluierung der Verwendbarkeit der Plattform APIs für die Anbindung der Businessapplikationen der Abteilung Delta1 Trading.
Allein verantwortliche Entwicklung eins C++ Persistence Frameworks zur Anbindung von SQL Datenbanken an C++ Applikationen. Realisierung eines Object Relational Mappings (ORM) inklusive C++ Codegenerator sowie Anbindung an SQL Datenbanken via ODBC.
Mitarbeit an der Entwicklung einer automatischen Hedge Applikation. Ziel war die automatische Glattstellung der intraday anfallenden ETF Positionen aus dem Market Making für diverse DAX und EuroSTOXX ETF Produkte. Das durch ETF Trades entstehende Risiko wurde durch Gegenpositionen in entsprechenden Futures glattgestellt. Die Abwicklung mit den Emittenten (Creation Redemption Prozess) erfolgte jeweils zum Handelsschluss.
Entwicklung einer Handelsplattform für Bonds, Anbindung diverser Bondmärkte über iCubic iConnect. Dieses Projekt wurde nach 3 Monaten aufgrund der Finanzkrise und dem Zusammenbruch der Bondmärkte nach 3 Monaten auf Hold gestellt und seither nicht weiter fortgeführt.
Mitarbeit an der Entwicklung einer Low Latency Applikation zur Quotierung von sehr liquiden ETF Produkten an der Börse XETRA. Im Fokus standen hierbei ETF Produkte für die Aktienindizes DAX und EuroSTOXX50. Verantwortlich für die Entwicklung der GUI sowie eines Applikationsservers zur Datenversorgung der Trader GUIs sowie der Quote Engines. Anbindung an die Börsen XETRA und EUREX.
Mitarbeit an der Entwicklung einer Algorithm Trading Plattfrom (ATP). Hauptverantwortlich für den Aufbau einer Business Datenbank für Algo Trading und ETF Market Making Applikationen. Börsentäglicher, automatischer Update der statischen Referenzdaten wie Börsen, Segmente, Instrumente, börsenspez. Handelszeiten, Tickrules etc. Ferner verantwortlich für die Anbindung der ATP an die Marktdatenquellen der Provider NEONET und REUTERS zur Versorgung mit L1 und L2 Marktdaten. Orderrouting per FIX Protokoll.
Entwicklung einer Applikation zum Sammeln aller eingehenden Trade Confirmations von den verschiedenen Member-Börsen der Bank. Auftrennung der Applikation in eine allgemeine Einheit (Serverkomponente) sowie börsenspezifische Adapter, die über eine abstrakte Schnittstelle eingebunden sind. Normalisierung und Aufzeichnung der empfangenen Tradedaten für eine ebenfalls implementierte Recoveryfunktion, die einen schnellen Intraday-Restart ermöglicht. Publizierung der normalisierten Daten ins Händlernetz per Multicast. Recoveryfunktion für angebundene ClientApplikationen, d.h. Lücken im Datenstrom können explicit per TCP/IP Verbindung nachträglich angefordert werden.
Börsensysteme, Unix, C / C++, STL, TCP/IP-Sockets, Mulitcasting, Java, Unix Shell Scripting
Solaris 10, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, Java,
JDK 1.5, XETRA/EUREX VALUES API, RTDAPI, SWX-API
Entwicklung einer Applikation zur Automatisierung von Abläufen, die im Handel zuvor täglich durch die Händler manuell durchgeführt werden mussten. Die Applikation erlaubt den automatischen Handel von frei defnierbaren Portfolios unter Verwendung verschiedener Strategien zur Ausführung der eingestellten Orders, wie z.B. volumenorientierte Strategien (VWAP), Strategien die nur in bestimmten Handelsphasen aktiv sind usw. Hauptaufgabe war im wesentlichen das Design und die Implementierung der benötigten Business Datenbank, die automatisierte Versorgung der DB mit Stammdaten sowie die Definition und Implementierung eines Updateprozesses zur täglichen Aktualisierung der DB aus Zeitseriendatenbanken.
Windows, Linux, C / C++, STL, Java, JNI
Entwicklung einer Applikation zur Quotierung (Market Making) von ETF und Futures Produkten an den Börsen XETRA und EUREX.
Aufgabe war die Versorgung der Applikation mit Preisdaten (Priceticks) für ein frei definierbares Instrumentenuniversum. Bezug der Priceticks aus Reuters, Bloomberg sowie aus dem Börsenzugangssystem Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS).
Auftrag:
Entwicklung einer Applikation zur Quotierung von Exchange Traded Funds (Market Making) an der Deutschen Börse (XETRA). Quotemachine mit Anbindung an XETRA Frankfurt und EUREX. Versorgung der Quotemachine mit Parametrierungsdaten zur Quotierung (Spread, Volume, usw.). Die Parameter werden direkt vom Händler in einer GUI- Applikation definiert und an eine Serverapplikation übermittelt, welche die Parameter instrumentspezifisch zwischenspeichert. Jedes Instrument wird von einem eigenen Prozess quotiert, der seine Parameter über eine TCP/IP-Verbindung zum Parameterserver ermittelt. Berechnungsgrundlage für die ETF sind nicht gerechnete Indexwerte sondern assoziierte Index Futures
Arbeitsumgebung:
Plattformen Windows NT/XP, Solaris, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, XETRA/EUREX VALUES API, MFC
Auftrag:
Messung der Roundtripzeiten von Orders im Umfeld des Börsenzugangssystems Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS). Kontinuierliche Auswertung von Logdateien, Analyse der Logdateieinträge dieses Systems im laufenden Betrieb. Aufbereitung der Messdaten und Übermittlung an ein beim Kunden eingesetztes Überwachungssystem per XMLRPC.
Arbeitsumgebung / Tätigkeiten:
Plattform Solaris, C/C++, STL, XML, XMLRPC
weitere Projekte auf Anfrage
Erfahrungen
Methoden
Standards
Microsoft
Produkte
Versionsmanagement
Kdb+ Mehrere Jahre Erfahrung im Abgriff von Daten per C++ und Java API
Deutschland: Süddeutscher Raum bevorzugt, jedoch nicht Bedingung.
Arbeitserlaubnis: Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-Länder müsste ggf. beschafft werden.
Weitere Länder: Europäisches Ausland ebenfalls möglich
05/17 – 01/19 Consistent Inspection Planning System (CoPS)
Applikation für die Produktlinien- und werksübergreifende Prüfplanung (Prüfplanungssystem) für den Unternehmensbereich Technologie Montage mit dem Fokus Verbaufortschrittsprüfung.
Im Wesentlichen dient das System zur Erstellung und Verwaltung des für die Prüfplanung relevanten Prozessmengengerüsts sowie der Planung und Dokumentation der durch die Montage bedingten Risiken sowie deren Bewertung und der daraus folgenden Prüf- und Absicherungsmaßnahmen.
02/19 – 12/20 Conformity of Production (CoP)
CoP Applikation. Unter CoP versteht man, dass in der Produktion regelmäßig der Nachweis zu erbringen ist, dass die hergestellten Produkte (hier PKW, Motorrad, Komponenten) stets die gleichen Merkmale und Spezifikationen aufweisen wie der im jeweiligen Markt zur Typzulassung verwendete Prüfgegenstand.
Diese Nachweise müssen jederzeit lückenlos auf Anfrage / Audit (intern / extern) den jeweiligen Länderbehörden vorgelegt werden können.
Auftrag:
Anforderungsanalyse und Erstellung von Fach-Spezifikationen für die Weiterentwicklung der Anwendungen im Bereich KFZ-Prüfplanung (siehe oben).
Unterstützung in der Entwicklung EUREX T7 Core Trading Plattform für EUREX Release 4 und Release 5, u.A.
Anwendungs- und Systemintegration zweier Web-Applikationen in die Systemlandschaft der UniCredit HypoVereinsbank, Anwendungssupport
Im Rahmen einer neu zu entwickelnden Softwareplattform für Market Making allein verantwortliche Entwicklung eines marktunabhängigen Marktdatenprotokolls sowie dazugehöriger Client- und Serverkomponenten. Folgende Ziele wurden für das Projekt definiert:
Evaluierung der Open Source APIs OpenMAMA (Open Middleware Agnostic Messaging API), einer API zur Integration beliebiger Message orientierter Middleware Plattformen sowie dem darauf aufbauenden Framework OpenMAMDA (Open Middleware Agnostic Market Data API). Hierbei handelt es sich um ein abstraktes API für den Transport von Marktdaten (Quotes, Trades, Orderbooks, usw.).
Mitarbeit bei der Evaluierung der 3rd-party Softwareplattform TBricks für den Wertpapierhandel. Evaluierung der Verwendbarkeit der Plattform APIs für die Anbindung der Businessapplikationen der Abteilung Delta1 Trading.
Allein verantwortliche Entwicklung eins C++ Persistence Frameworks zur Anbindung von SQL Datenbanken an C++ Applikationen. Realisierung eines Object Relational Mappings (ORM) inklusive C++ Codegenerator sowie Anbindung an SQL Datenbanken via ODBC.
Mitarbeit an der Entwicklung einer automatischen Hedge Applikation. Ziel war die automatische Glattstellung der intraday anfallenden ETF Positionen aus dem Market Making für diverse DAX und EuroSTOXX ETF Produkte. Das durch ETF Trades entstehende Risiko wurde durch Gegenpositionen in entsprechenden Futures glattgestellt. Die Abwicklung mit den Emittenten (Creation Redemption Prozess) erfolgte jeweils zum Handelsschluss.
Entwicklung einer Handelsplattform für Bonds, Anbindung diverser Bondmärkte über iCubic iConnect. Dieses Projekt wurde nach 3 Monaten aufgrund der Finanzkrise und dem Zusammenbruch der Bondmärkte nach 3 Monaten auf Hold gestellt und seither nicht weiter fortgeführt.
Mitarbeit an der Entwicklung einer Low Latency Applikation zur Quotierung von sehr liquiden ETF Produkten an der Börse XETRA. Im Fokus standen hierbei ETF Produkte für die Aktienindizes DAX und EuroSTOXX50. Verantwortlich für die Entwicklung der GUI sowie eines Applikationsservers zur Datenversorgung der Trader GUIs sowie der Quote Engines. Anbindung an die Börsen XETRA und EUREX.
Mitarbeit an der Entwicklung einer Algorithm Trading Plattfrom (ATP). Hauptverantwortlich für den Aufbau einer Business Datenbank für Algo Trading und ETF Market Making Applikationen. Börsentäglicher, automatischer Update der statischen Referenzdaten wie Börsen, Segmente, Instrumente, börsenspez. Handelszeiten, Tickrules etc. Ferner verantwortlich für die Anbindung der ATP an die Marktdatenquellen der Provider NEONET und REUTERS zur Versorgung mit L1 und L2 Marktdaten. Orderrouting per FIX Protokoll.
Entwicklung einer Applikation zum Sammeln aller eingehenden Trade Confirmations von den verschiedenen Member-Börsen der Bank. Auftrennung der Applikation in eine allgemeine Einheit (Serverkomponente) sowie börsenspezifische Adapter, die über eine abstrakte Schnittstelle eingebunden sind. Normalisierung und Aufzeichnung der empfangenen Tradedaten für eine ebenfalls implementierte Recoveryfunktion, die einen schnellen Intraday-Restart ermöglicht. Publizierung der normalisierten Daten ins Händlernetz per Multicast. Recoveryfunktion für angebundene ClientApplikationen, d.h. Lücken im Datenstrom können explicit per TCP/IP Verbindung nachträglich angefordert werden.
Börsensysteme, Unix, C / C++, STL, TCP/IP-Sockets, Mulitcasting, Java, Unix Shell Scripting
Solaris 10, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, Java,
JDK 1.5, XETRA/EUREX VALUES API, RTDAPI, SWX-API
Entwicklung einer Applikation zur Automatisierung von Abläufen, die im Handel zuvor täglich durch die Händler manuell durchgeführt werden mussten. Die Applikation erlaubt den automatischen Handel von frei defnierbaren Portfolios unter Verwendung verschiedener Strategien zur Ausführung der eingestellten Orders, wie z.B. volumenorientierte Strategien (VWAP), Strategien die nur in bestimmten Handelsphasen aktiv sind usw. Hauptaufgabe war im wesentlichen das Design und die Implementierung der benötigten Business Datenbank, die automatisierte Versorgung der DB mit Stammdaten sowie die Definition und Implementierung eines Updateprozesses zur täglichen Aktualisierung der DB aus Zeitseriendatenbanken.
Windows, Linux, C / C++, STL, Java, JNI
Entwicklung einer Applikation zur Quotierung (Market Making) von ETF und Futures Produkten an den Börsen XETRA und EUREX.
Aufgabe war die Versorgung der Applikation mit Preisdaten (Priceticks) für ein frei definierbares Instrumentenuniversum. Bezug der Priceticks aus Reuters, Bloomberg sowie aus dem Börsenzugangssystem Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS).
Auftrag:
Entwicklung einer Applikation zur Quotierung von Exchange Traded Funds (Market Making) an der Deutschen Börse (XETRA). Quotemachine mit Anbindung an XETRA Frankfurt und EUREX. Versorgung der Quotemachine mit Parametrierungsdaten zur Quotierung (Spread, Volume, usw.). Die Parameter werden direkt vom Händler in einer GUI- Applikation definiert und an eine Serverapplikation übermittelt, welche die Parameter instrumentspezifisch zwischenspeichert. Jedes Instrument wird von einem eigenen Prozess quotiert, der seine Parameter über eine TCP/IP-Verbindung zum Parameterserver ermittelt. Berechnungsgrundlage für die ETF sind nicht gerechnete Indexwerte sondern assoziierte Index Futures
Arbeitsumgebung:
Plattformen Windows NT/XP, Solaris, C/C++, STL, TCP/IP Sockets, Multicasting, XETRA/EUREX VALUES API, MFC
Auftrag:
Messung der Roundtripzeiten von Orders im Umfeld des Börsenzugangssystems Realtime Trading Desktop (RTD) der Realtime Systems Group (RTS). Kontinuierliche Auswertung von Logdateien, Analyse der Logdateieinträge dieses Systems im laufenden Betrieb. Aufbereitung der Messdaten und Übermittlung an ein beim Kunden eingesetztes Überwachungssystem per XMLRPC.
Arbeitsumgebung / Tätigkeiten:
Plattform Solaris, C/C++, STL, XML, XMLRPC
weitere Projekte auf Anfrage
Erfahrungen
Methoden
Standards
Microsoft
Produkte
Versionsmanagement
Kdb+ Mehrere Jahre Erfahrung im Abgriff von Daten per C++ und Java API
Direktester geht's nicht! Ganz einfach Freelancer finden und direkt Kontakt aufnehmen.
"Sehr umfangreiche solide Software Management & Design, Development Kenntnisse. Stets sehr engagiert, sorgfältig, termingerechte qualitative Lieferungen, kollegial und korrektes Verhalten im Projekt-Team."
— Projekt Unterstützung in der Entwicklung EUREX T7 Core Trading Plattform, 01/16 - 03/17
Referenz durch Head of Unit, Deutsche Börse AG Eschborn, 4.000 MA, vom 27.04.17
"Der Consultant hat unser Projekt Batch-Unix-Migration in den letzten drei Jahren als Softwareentwickler und Systemintegrator begleitet. Das von ihm entwickelte Softwaresystem ist seit ca. 1 1/2 Jahren im produktiven Einsatz und läuft fehlerfrei. Auch wollen wir die Vorzüge der von ihm erstellten Werkzeuge zur automatischen Erstellung von Installationspaketen hervorheben. Diese haben aufgrund der hohen Anzahl in diesem Bereich zu erheblichen Einsparungen geführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Consultant über profundes Wissen als Systementwickler in C/C++/Unix-Umgebungen verfügt und uns im Projekt hervorragend geholfen hat. Wir würden uns freuen, wenn wir bald wieder in einem Projekt zusammenarbeiten könnten!"
— Projekt Entwicklung Batch-System; C, C++, UNIX, 06/00 - 07/03
Referenz durch Projektleiter der HVB Systems, vom 08.07.03
Deutschland: Süddeutscher Raum bevorzugt, jedoch nicht Bedingung.
Arbeitserlaubnis: Arbeitserlaubnis für Nicht-EU-Länder müsste ggf. beschafft werden.
Weitere Länder: Europäisches Ausland ebenfalls möglich