16 J. Erfahrung in Risikomanagement, Basel III / IV, MiFiD II, MiFiR,CRD IV, CoRep, GroMiKV, Ana Credit, AWV, Meldewesen, Derivaten, Asset Management.

• Requirement Engineering
• Erstellung der Schnittstellenkonzepte
• IT-nahen Implementierungskonzepten
• Mappingregeln und Testen
• fungiere als Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung
• Normierung von diversen Liefersystemen auf einheitlichen Standards

Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV,  Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung. 

• Aufsetzen von neuen DWH-Anwendung für Basel II in KSA und FIRB-Ansätzen und gleichzeitig für die Implementierung von Basel III / CRD IV.
• Definition und Aufsetzen von Schnittstellen für Meldewesen- und sonstige Anwendungen Fach-IT-Konzeption von Datenflüssen
• Berechnungsalgorithmen
• Betreuung der IT-Implementierung
• Testen und Abnahme von Software Releases

• Fachspezialist und Teilprojektleitung für Säule I Reporting (schweizerische CoRep Tabellen) verantworte ich die Erstellung der fachlichen und funktionalen Konzepte, die Definition von neuen Schnittstellen und Schnittstellenanpassungen
• Konzeption von Credit Value Adjustment (CVA) Kalkulation
• fachliche Betreuung von IT Implementierung
• Koordination von verschiedenen Standorten
• Testen von neuen Software Releases

Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases

Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV,  Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforanceabhängiger Vergütung. 

Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases

Mitwirkung in 8 Projekten, thematisch geht es um Basel II / CRD II, GroMiKV, Behandlung von Credit Derivatives in Meldewesen, Counterparty Risk Management, Kreditverlust Datenbank, Collateral Manegement, Kreditrisikomanagement. Tätigkeiten umfassen Fachkonzepte, Datenfluss- und Schnittstellen Definition, Testen und fachliche Abnahme

Kunden:                       

DZ Bank Frankfurt, DG Hyp Hamburg, LBBW Stuttgard, Finanz Informatik Frankfurt, Finanz IT Hannover, Credit Anstalt Bank Austria Wien, HSH NordBank Kiel, Dresdner Bank Frankfurt, Postbank Bonn

• Fachspezialist Kredit Risiko Management
• Migration der Daten zum Risikomanagement von Dresdner Bank nach Commerzbank
• Spezifikation von Daten- und System-Anforderungen
• Aufstellung von Migrationsplan und Methoden

Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV,  Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung. 

Erstellung fachlicher Spezifikation der Anforderungen von einer zentralen Kreditverlustdatenbank zur Berechnung von PD (probability of default) und LGD (Loss Given Default), Validierung von IT-Implementierung, Second-Level Kundenservice.

Implementierung von der Solvabilitätsrichtlinie / Basel II, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci. Trainieren von Kunden-Mitarbeitern.

Implementierung der Basel II / Solvabilitätsrichtlinie, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci.

Erstellen einer Management-Entscheidungsvorlage zur Behandlung von historischen Kreditverlusten in einer Kreditverlust-Datenbank Kalkulation von PD & LGD). 

Erstellung eines Fachkonzeptes für die Produkt- und Risikodarstellung von exotischen Kredit-Derivaten (credit spread options, kündbare CDS und CLN, lineare und tranchierte Index-Kreditprodukte wie iTraxx.) Das

Konzept umfasst die Produktdarstellung, die aufsichtsrechtliche Behandlung in Solva (Grundsatz 1) und GroMiKV, Prozess der Neuprodukt-Einführung und die IT-seitige Erfassung und Abbildung dieser Produkte.

Aufsetzen eines Portfolio-Management-Tools für das Geschäftsgebiet Transportation Financing, um proaktives Portfolio-Management und Risiko–Steuerung zu ermöglichen. Erstellung eines Fachkonzeptes

bestehend aus 3 Modulen: (Reporting Framework, Szenario-Analyse-Tool und IT-Blueprint für die IT-Umsetzung), Teilprojektleitung Reporting Framework

Unterstützungsleistung bei der Weiterentwicklung eines Software-Pakets mit der Aufgabe, ein Limitierungsrahmenwerk für die Handels- und Kreditgeschäfte im gesamten Konzern aufzustellen. Optimierung des Moduls für Risiko- und Collateral-Management und für Überziehungsverarbeitung.

Als Interner Projekt-Mitarbeiter prüfte ich die Handelstätigkeiten der Bank mit der Deutschen Börse Gruppe, insbesondere mit der Eurex AG auf die Relevanz bzgl. §§ 13-14 KWG (Groß- und Millionenkredit-Meldungen). Analyse von Handelsprodukten im Hinblick auf Margining-Konditionen und die Risiko-Positionen. Erarbeitung von Lösungen zur Behandlung dieser Handelstätigkeiten in Bezug auf §§ 13-14-Meldungen.