·       Liquiditätsplanung in der SAC insb. Best Practice 3L5

·       Vertragskontokorrent (FI-CA) in der SAC insb. Contract Accounts Overdue

·       Avalplanung in der SAC

·       FX - Geschäfte im Treasury und im Risk Management

·       Treasury / Cash & Liquidity Management

·       Customizing SAP ? TRM; Darlehensverwaltung / Bürgschaften / Zinsswaps / Kontokorrentkredite

·       Steuerbuchungen

·       CO - Buchungen

·       Überarbeiten der Prozessmatrix für die obengenannten Funktionalitäten (Basis SAP Best Practice)

·       Modulberatung & Customizing

·       Test & Schulung

·       Reporting

·        Hauptverantwortlich für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Hauptgeschäftsprozesse im Bereich SAP-Finanzen, Bankenwesen, Treasury sowie Cash- und Liquiditätsmanagement. 

·        Leitung und/oder Unterstützung der Weiterentwicklungen im S/4 Hana Umfeld.

·        Prozessoptimierung und Re-Design des SAP TRM

• Design / Customizing der Zielprozesse Cashflow & Liquidität, Credit Managemment.

• Verantwortung für die Standardisierung, Harmonisierung und Anpassung (Change-Management) der Geschäftsprozesse in der SAP-Systemlandschaft mit stetigem Blick auf bestehende und künftige Anforderungen

• Konfiguration von Schnittstellen und Systemmodulen auf Basis verwandter Methoden und SAP-Standards

• Lösungsdesign einschließlich Bewertung, Test, Implementierung und Verifizierung von Änderungsanforderungen

• Unterstützung bei der innovativen und nachhaltigen Erschließung von neuen SAP-Prozessen auf Basis bestehender Best Practices

• Electronic Bill Present & Payment
• Contract Accounts Receivable and Payable
• Cash & Liquidity Management
• Treasury & Risk Management

Einführung von SAP S/4 HANA 2020 Finance Treasury in der S/4HANA Cloud EXTENDED (Private STE Cloud) im Release 2020

• Beratung und Projektmanagement im SAP Treasury mit dem Ziel, ein ganzheitliches SAP Treasury Management System einzuführen.

• Erstellung Fachkonzept / Gap Analyse für drei Tochtergesellschaften anhand der SAP BEST-Practices inkl. Scope Items auf Basis der SAP ACTIVATE Methode für Treasury & Risk Rapid deployment. Customizen eines S/4 HANA Cloud Prototypen zur Darstellung der Funktionalitäten gegenüber dem Fachbereich und Leiter Finanzen / CFO.

• Customizing der Prozesse:

  • Cash & Liquiditätsmanagement

  • Zinsderivateverwaltung

  • Fremd- und Konzernfinanzierungen

  • Bürgschaften

  • Hedge-Accounting für Devisentermingeschäfte

  • Einführung parallele Rechnungsführung IFRS9

  • Erstellung Reporting // kreditorische / debitorische Verrechnungskonten Verzinsung; Refinanzierungen / Verbindlichkeitenspiegel / Zinsübersicht

• Vorbereitung und Durchführen der Training-Workshops zu obengenannten Themen.

• Mitarbeit im Rahmen des SAP-Rollouts für den Fachbereich Treasury

• Verantwortung für die Standardisierung, Harmonisierung und Anpassung (Change-Management) der Geschäftsprozesse in der SAP-Systemlandschaft mit stetigem Blick auf bestehende und künftige Anforderungen

• Konfiguration von Schnittstellen und Systemmodulen auf Basis verwandter Methoden und SAP-Standards

• Lösungsdesign einschließlich Bewertung, Test, Implementierung und Verifizierung von Änderungsanforderungen

• Definition der benötigten Datenfelder, FIORI Apps und Dokumente

• Definition der Anforderungen an Schnittstellen und Non-SAP-Systeme - intern wie extern

• Enge Zusammenarbeit mit den Führungskräften und Fachexperten des Fachbereichs Treasury, sowie den Experten innerhalb des Transformationsprogramms

• Unterstützung bei der innovativen und nachhaltigen Erschließung von neuen SAP-Prozessen auf Basis bestehender Best Practices

• Ansprechpartner der Systemtests im Rahmen der Implementierung der Zielprozesse sowie Unterstützung des After Go Live Supports im Rahmen des Incident- und Problem Managements

• Design / Test der Zielprozesse FX intern & extern - Verbuchung / Bewertung / Classification / Monatsendbewertung / Jahresendbewertung / Hauptbuchfortschreibung / Hedge Designation /Definition / Customizing Hedgeeffizienz im Hinblick auf IFRS9 / HGB. Bewertung der effektiven und ineffektiven Komponente, Definition / Customizing des Hedge Management Cockpit zu den Randparametern Währungen, Zeitrahmen etc.

• Design / Test der Zielprozesse Loans intern & extern. Verbuchung / Bewertung / Zinsabgrenzung /Monatsendbewertung / Jahresendbewertung / Hauptbuchfortschreibung

• Design / Test der Zielprozesse - Bestimmung der Fremdwährung Exposure Ermittlung ? AED / AUD / CAD / USD / GBP / NOK / CHF. Klassifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit, zeitpunkt um einen optimalen Hedge zu gewährleisten.

• Design / Test der Zielprozesse ? Securities. / Verbuchung / Bewertung / Classification / Monatsendbewertung / Jahresendbewertung /Hauptbuchfortschreibung / Dividenden

• Design / Test der Zielprozesse ? Cash Management. Cash Flow from Payments/ Net Debt Report / TRM Cash Flows in CM / Make Bank Transfer various CoCo, different Currencies

• Marktdaten, Migration, CutOver

Effektivzinsermittlung IFRS9 aus Fazilitäten, Gebührenstruktur, Zinsstrukturkurve, Marktdatenanbindung

• Beratung und Customizing, bei der Aufgabenstellung aus gegebenen Gebühren & Kostenstrukturen von Fazilitäten / Darlehen und Zinsderivaten, eine Zinstrukturkurve zu ermitteln, die die Realität abbildet.

• Insbesondere

  • Zinsderivateverwaltung

  • Fremd- und Konzernfinanzierungen

  • Bürgschaften

  • Hedge-Accounting für Devisentermingeschäfte

Beratung und Projektmanagement im Umfeld SAP Treasury mit dem Ziel, ein ganzheitliches SAP Treasury Management System einzuführen.

• Planung, Vorbereitung und Durchführung der technisch sowie organisatorisch notwendigen Schritten zur Initialisierung und Steuerung von Projekt und Vorhaben nach existierenden Standards und Prozessen

• Anforderungsmanagement inkl. Erstellung von Angeboten

• Beratung bei Ausschreibungen

• Management und Steuerung der Stakeholder

• Dokumentation

• Ressourceneinsatzplanung sowie Kosten- und Claim Management

• Risikomanagement, Reporting und Controlling

• Krisen- und Konfliktmanagement

• Sicherstellung der Qualität bzw. Qualitätsmanagement

• Testmanagement

• Vorbereiten / Leitung MA Workshops zur Liquiditätssteuerung / Hedge Accounting / parallele Rechnungsführung IFRS / Treasury / Credit Risk Analyzer / Market Risk Analyzer

• Team Lead Anforderungsanalyse / Architektur / Realisierung / Test.

• SAP New GL - CO Integration. IFRS 9/15/16.

• Ablösung des ZV inkl. SAP BCM / In House Cash auf S/4 Hana.

• Einführung COPA Ansatz.

• Ablösung statusgetriebener Freigabeschritte durch flexiblen Workflow.

• Realisierung eines automatisierten Limitsystem in SAP FIORI zur Vermeidung von Negativzinsen.

• Vorbereitung und Leiten der Workshops ABAP OO Programmierung / Business Anforderungen der Reports / Architektur DWH.

• Design / Architektur des BW/4 HANA, Erstellung der Fach- und Integrations- Konzepte. SAP HANA Data Provisioning mit Anbindung von SAP- und non-SAP-Datenquellen. Databereinigungen (Branchenzuordnung CO-PA, Übersetzung Stammdaten: ECCS Strukturen, Bilanzstrukturen, Konten..)  Bilanzdarstellung, Livedatendarstellung

• Aufbau der ETL Prozesse in der Enterprise Data Warehouse Schicht. Bereitstellen der Daten in der Architected Data Mart Schicht, zur Verwendung des Fachbereichs und zum Reporting. Visualisierungen mit SAP BusinessObjects Lumira, Lumira Discovery.

• Migration der FI/CO und TRM Daten auf S/4 Hana (Migration Cockpit (SAP LTMC/LTMOM).

• Weiterbildungen:

  • S4F41E - Implementing SAP Cash Management in SAP S/4HANA

  • BW430 - SAP BW/4HANA Modeling

• Definition und Implementierung eines Short Term Handelsmodells für Gas, unter Berücksichtigung der Preisstabilität - Vega, Volumen, Volumen des Gas Storage, Wetterbedingungen, Preis, Auflagen der Aufsichtsbehörde.

• Zeitreihengesteuerte Bewertung von Gas Kontrakten im MC least Square Verfahren, Preisbestimmung mit Hilfe der Marktdatenbank, der Kontraktdaten und Bewertungen aus Oracle. Ergebniszusammenfassung dokumentenbasiert json mit einer MongoDB.

• Analyse und Aufnahme der bestehenden Treasury Prozesse mit den Stakeholdern Geldhandel und Hauptkasse. Ableitung / Dokumentation der entstandenen Requirements.

• Einführung Treasury und Risikomanagement (SAP TRM) nach den erarbeiteten Vorgaben des Geldhandels und der Hauptkasse. IFRS 7 / 9 / 15 / 16 / 17.

• Einführung Darlehens und Sicherheiten.

• Cash Pooling (SAP FSCM, SAP BCM). Einführung Business Partner (SAP BP).

• Neukonzeption und Customizing des Zahlungsverkehrs (SAP BCM, SAP Netweaver, SAP PI/PO, EBICS) und damit die Ablösung der bestehenden Traviclink / Multicash Implementierung. Reportdesign mit Adobe Forms.

• Weiterbildungen:

  • FSC110 - Customizing in Treasury & Risk Management

  • FSC120 - SAP In-House Cash

Vorbereiten der Datasourcen mit SAS Enterprise Guide, Erstellung der Reports für den Vertrieb (Fluktuation, Monatsbericht, Wochen-, Tag) und der KPI Reports mit SAS VA, sowie diverser Dashboards. 

Projektleiter - kundenorientiertes / vertriebsgesteuertes Datenmodell

• Entwicklung der Bereichsstrategie "Datenbasierte Geschäftsmodelle / Smart Data" und Aufbau einer Data Management Organisation. Dabei wird der Weg von der heutigen regulatorischen Datenerfassung und -nutzung für Unternehmens- und Steuerungszwecke hin zur zukünftigen ganzheitlichen Betrachtung mit kunden- und bankenorientierter Nutzung eingeschlagen.

• Die Erhöhung der Datenqualität und der Datenverfügbarkeit ist ein Bereichsziel. Formulierte Ziele des Bereichs im Rahmen des Transformationsprogramms beinhalten den Aufbau einer zentralen Data Governance und Master Data Management, sowie das Vorantreiben der Definition der fachlichen Datenarchitektur und Umsetzung in IT.

• Zentraler Ansprechpartner für Daten Management- und Datenqualitäts-Frage- und Problemstellungen. Leitung des operativen Daten Managements und Umsetzung von Richtlinien, Rahmenwerken und Vorgaben für das Daten Management entlang des gesamten Daten Lebenszyklus.

• Zentraler Ansprechpartner für Fach-, Stabs- und IT-Bereiche in operativen Daten Management Frage- und Problemstellungen. Erarbeitung von entscheidungsreifen Vorlagen und Konzepten zur Verbesserung der Datenarchitektur und der Datenmodelle, Gremienbetreuung.  Übernahme der fachlichen Verantwortung für Daten Management Verfahren (z.B. Metadatenmanagement und Datenqualitätsmanagement) einschl. der fachlichen Verantwortung für unterstützende Tools in diesem Umfeld, Unterstützung der Data Owner durch Services und methodische Beratung. Leitung / Unterstützung von Projekten im Daten Management Umfeld (Einführung eines neuen Datenqualitätsmanagements).

Managing Consultant ? BAIS - Implementierung

• Befüllung der BAIS Schnittstellen (Geschäftsdaten, Stammdaten, Salden, Wertberichtigungen, Spezialsalden (für Leasing), Zinsen, Stammdaten zu Einlagensicherung, Geschäftsdaten zu Einlagensicherung, Zusagen, Kreditnehmereinheiten, Mio Kredite Einzelanzeigen für das Leasinggeschäft aus SAP-BW.

• Erstellung der Meldungen

  • Bankenstatistik

  • COREP CRR Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen

  • FINREP

  • Liquiditätsverordnung (LiqV)

  • CRR Großkredite und Millionenkredite nach §14 KWG

  • Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

  • LCR / NSFR / ALMM

  • Asset Encumbrance

  • AnaCredit

  • Zinsstatistik

  • Einlagensicherungsgesetz (EinSiG)

  • Geldmarktstatistik

• für die nationalen Aufsichtsbehörden. Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse im Fachbereich Regulatory Reporting.

Testmanager:

• Fachliche Führung eines Teams von Testern zur Überprüfung der Datenkonsistenz aus den Vorsystemen (Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Kreditkartenverwaltung, Kreditkartenzahlungen etc.), Testplanung und Erstellen von Testkonzepten; Erstellen von Automatisierungs-Scripts, Durchführung von automatisierten/manuellen Tests, Überwachung und Reporting des Testfortschritts und der Einhaltung des Testprozesses, Weiterentwicklung und Verbesserung des Testprozesses, Problemlösung für alle Arten von Störungen im Testbetrieb

• Übergreifende Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Stakeholdern in meist agilen Teams, Moderation und Mediation.

• Ziel des Projektes ist der Ausweis aller Kosten, Gebühren und Nebenkosten zu Finanzinstrumenten, einer Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen im Retail & Private Banking Geschäft.

• Die Bank ist als Emittent, Depotführer und Vertriebsstelle von MiFID II betroffen.

  • Selbstständige Strukturierung und Leitung des Projektes

  • Verantwortlich für Budget / Resourceneinteilung und Projektergebnisse.

  • Führung des Business Analyse Teams / Luxemburger und Frankfurter Testteams /  und der externen Dienstleister

  • Beratung und Unterstützung der Organisation und des Managements

• Der zeitlich begrenzte Einsatz zum Projektende machte dieses Projekt zu einem typischen Turnaround Management Projekt, da nicht korrekt dargestellte Finanzinstrumente ab 01.01.2017 nicht mehr angeboten wurden. Wir konnten alle Finanzprodukte anbieten.

• Sichtung und Bewertung bestehender Fach / und IT Konzepte. Koordination und Neu Verhandlung der Projektziele mit diversen Stakeholdern.  

• Einführung von Scrum als agiles Framework. bei der agilen Transition. Verbreiten und Festigen des agilen Mindsets, Weiterentwicklung des Scrum Teams zum selbstorganisierten Team. Unterstützung des Teams bei der Entwicklung in Richtung continous Integration / Delivery und agiles Testen.

• Koordination des Entwicklungs - und Teststeams in verschiedenen Standorten. Sicherstellung eines Audits konformen Test- und Release-Dokumentation.

• Einführung eines Qualitäts - und Teststandards. Einführung einer Tracking und Berichtsmethodik.

PL/ Senior BA des Teams zur Neukonzeption des Murex EOD

• Die Umgebung besteht aus zwei MLC engines, eine für Compliance und eine Risk.
• Die Problemstellung war die Verschiebung und Erweiterung der einmaligen Belieferung mit Cash Balances aus SAP auf drei Cash Balance Loads und des damit einhergehenden Redesign des EoD- Workflow.
• Umfangreiche Abstimmung und Planung der Projektziele mit der IT, dem Riskmanagement und der Compliance.
• Definition und Redesign der Compliance und Risk Verarbeitungen mit den entsprechenden Fachbereichen.  
• Im besonderen Core Risk Functionality, Sensitivitäten VaR, Benchmark Calculations, Änderungen des regulatorischen Reporting.

Lead Business Analyst Obligoberechnung/ PD/ LGD

• Redesign des DWH für das Kernsystem der Obligo ? Kreditausfallberechnung. Implementierung der Probability of default und des Loss Given default. Defect Tracking und Fehlerbehebung der Obligos mit entsprechendem Redesign des DWH und der Datamarts. Testplanerstellung, Testfallerstellung, Testdurchführung und Dokumentation. Analyse und Konzeption zur Anbindung weiterer Quellsysteme an das zentrale Stammdatensystem für Kundendaten unter Berücksichtigung des einheitlichen Datenmodells (insbesondere Generierung des Single Identifiers aus BCBS239 / Principle

• Erarbeiten der jeweiligen Migrationsstrategie. Überprüfung der fachlichen Anforderungen, insbs. Prüfung der Datenanforderungen. Zuordnung der IFRS9 und AnaCredit Datenanforderungen aus Abacus 360 auf das Datenmodell und ggf. Initiierung von Erweiterungen. Realisierung der Meldeschemata: Vertragspartner-Stammdaten, Kreditdaten.

Lead Business Analyst / agile Coach - Digitalisierung des Vertriebscontrolling

• Lead BA eines aus 6 Mitgliedern bestehenden Teams zur Automatisierung der Zielplanung des Vertriebs. Einführung von Scrum / einer agilen Projektmethodik.

• Analyse und Dokumentation der Geschäftsprozesse. Die sämtliche Fokusprodukte wie Kredit, Leasing, Factoring und Kreditversicherungen beinhalten. Coaching des Product Owners beim Aufbau des Backlogs (Vision, Story Map, Definition MVP). Erweiterung des Datamarts und Erstellung einer automatisierten Zielvereinbarung mit SAS VA.

• Testfallerstellung und Testmanagement.

Treasury Beratung für europäische Top 500 Unternehmen:

• Verantwortlich für eine sichere Liqiditätsplanung, -steuerung und -controlling

• Cash-/Liquiditätsmanagement

• Liquiditätsplanung und ?steuerung (Cash Pooling)

• Durchführung von Abweichungsanalysen

• Working Capital Management

• Planung und Steuerung des Cashflows

• P&L- und Indicator Controlling

• Ermittlung, Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken, speziell Zinsänderungs- und Währungsrisiken, FX Hedging / FX Workflow Optimierung.

• Entwicklung differenzierter und systematischer Sicherungsstrategien

• Optimierung des Finanzergebnisses

• Kontrolle und Steuerung des globalen Zahlungsverkehrs

• Verwaltung/ Überwachung von Avalen, Bürgschaften und Kreditlinien

• Investment- und Anlagebewertungen

• Beziehungspflege zu Banken, Kreditgebern

• Vertretung des Finance-Bereichs in Projekten

• Regelmäßiges Managementreporting

• Marktrecherchen und Sonderprojekte im Bereich CFO

• Projektarbeiten und Weiterentwicklung des Bereichs Treasury

• Migration der SAP FI/CO und SAP TRM?Daten in SAP HANA.

• Im Rahmen dieser Projektierungsphase wurden insbesondere die Einsatzmöglichkeit der in Realtime durchzuführenden Zahlungsprozesse und deren Steuerung von Cashflows mit den u.g. Modulen auf Basis von Simple Finance analysiert.

  • SAP FSCM-CLM ? Cash-Management powered bei HANA zur Risikosteuerung,

  • SAP BCM ? Bank Communication Management,

  • SAP BAM ? Bank Account Management,

  • SAP PE ? Payment Engine

  • SAP FSN ? Financial Services Network

  • SAP BW ? SAP Business Warehouse

  • SAP BusinessObjects BI Lumira

• Durch die direkte Online-Fortschreibung der meldewesenrelevanten Bewegungen (Bestände, Bewertungen und Erträge) aus der Fondsverwaltung in das Meldewesen-Tool ist eine lückenlose Führung des Vermögensverzeichnisses sichergestellt. Die geforderten Nachweisungen und Meldungen sind jederzeit maschinell zu erzeugen.

• Folgende Meldungen für die Fondsverwaltung werden aus FS-SR maschinell erzeugt:

  • Nw101 Entwicklung der Kapitalanlagen

  • Nw201 Erträge und Aufwendungen für die Kapitalanlagen

  • VV-FLV Zu/Abgangsliste für Anlagestock für die Fondsgebundene LV

  • VV-FLV Bestandsliste für Anlagestock für die Fondsgebundene LV

  • Meldewesen Z4/Z5

  • Auch die KWG-Anforderungen in Bezug auf §14 (Millionenkreditanzeige) werden automatisch mit dem SAP-System erfüllt.

• Fachliche und administrative Leitung des Projektteams bestehend aus 2 technischen und 1 Business Analysten.

• Analyse der bestehenden vertraglichen und gesetzlichen Regeln und der neu zu implementierenden UCITS-V Regeln.

• Identifikation, Implementierung und Test der neu zu implementierenden Regeln.

• Aufwand- und Kostenschätzung.

• Definition der Arbeitspakete, Ressourcenplanung und Paketzuweisung.

• Überwachung des Projektfortschritts.

• Qualitätssicherung.

• Erarbeitung eines Testkonzeptes.

• Abnahmeprüfung.

Das Konzept beinhaltet die Identifikation der Hauptrisikofaktoren im jeweiligen Kundenportfolio und den gesamten Handelsbestand.

• Es beschreibt die regulatorischen und Business - Requirements für die Berechnung des EEPE , EEPE , CVA Stressed VaR und RWA und deren Implementierung.
• Es beschreibt die neuen Anforderungen an das Collateral Management/ Monitoring und wie diese zu implementieren sind.
• Erstellung des Konzeptes inklusive Umsetzungs-empfehlungen basierend auf MIFID und MIFID II / EMIR - Working papers.
• Definition und Abstimmung der Anforderungen
• Requirement Engineering nach IIBA
• Koordination der Anforderungen der Projektorganisation
• Erstellung Statusberichte
• Meilensteinplanung

Treasury Beratung für europäische Top 500 Unternehmen:

• Verantwortlich für eine sichere Liqiditätsplanung, - steuerung und -controlling
• Cash-/Liquiditätsmanagement
• Liquiditätsplanung und -steuerung (Cash Pooling)
• Durchführung von Abweichungsanalysen
• Working capital management
• Planung und Steuerung des Cashflows
• P&L- und Indicator Controlling
• Ermittlung, Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken, speziell Zinsänderungs- und Währungsrisiken, FX Hedging / FX Workflow Optimierung.
• Entwicklung differenzierter und systematischer Sicherungsstrategien
• Optimierung des Finanzergebnisses
• Kontrolle und Steuerung des globalen Zahlungsverkehrs
• Verwaltung/ Überwachung von Avalen, Bürgschaften und Kreditlinien
• Investment- und Anlagebewertungen
• Beziehungspflege zu Banken, Kreditgebern
• Vertretung des Finance-Bereichs in Projekten
• Regelmäßiges Managementreporting
• Marktrecherchen und Sonderprojekte im Bereich CFO
• Projektarbeiten und Weiterentwicklung des Bereichs Treasury
• Integration von SAP FI/CO und SAP TMS Daten in SAP HANA.

PL/ BA der Konzeption/ Realisierung Finma T5/ Basel III

• Ermittlung der potentiellen Liquidität durch Monetarisierung (secured funding/ sale) der unbelasteten (ohne Sicherungsverpflichtung, collaterized oder kreditgebundene Transaktionen) Wertpapiere. Aggregieren der Positions und Bewegungsdaten von Cash securities, Prime Brokerage, Repos, SLB (secured lending/ Borrowing). Berechnung der liquidity Inflows/ outflows, Outstanding borrow, Berechnung unencumbered Positions, Prop / Client Split. Berechnung Liquidity Coverage Ratio LCR, Net Stable Funding Ratio NSFR, Leverage Ratio. Reporting der verschiedenen Berichtslevel Stammhaus, Stammhaus International, Bank. Konzepterarbeitung in Zusammenarbeit mit dem Treasury, Ausarbeitung der SLA mit den Datenzulieferern, Parallel Lauf und Fehleranalysen, Test.
• Verantwortlich für die Abnahme, Validierung und Support des FINMA T5 / Basel Reports.
• Verantwortlich für den erfolgreichen Abschluss des internen und externen Audit.

PL internes Audit Cross Border Data Approval Liquidity

• Vorbereiten der rechtlichen Überprüfung des Cross Border Transfer von Beispieldaten, Testdaten, Produktionsdaten für Liquidity, Cash securities, SLB, Inventory positions (cash/margins/other asset positions), Repo, Collaterals. Dokumentation der Daten, und Kategorisierung nach rechtlichen und Risikogesichtspunkten. Erarbeiten einer entgültigen Lösung mit den Abteilungen Recht und Risiko (insbesondere Schweiz, Singapur und Bahamas) und den beteiligten IT Abteilungen.

BA Konzept/ PL Implementierung Prime Brokerage/ Private Banking

• Prime Brokerage ist ein Service package für Investment Banken, Wertpapierhandelsfirmen, Hedge funds und Wertpapierhändler. Es enthält ein zentrales Clearing, die collateral requirements wurden über alle Deals genetted.
• Analyse und Dokumentation der Requirements aus dem bestehenden Cognos TM1 Workflow. Konzept zur Umsetzung der Functional Requirements.
• Design der IT-Infrastruktur
• Koordinierung/ Tracking Umsetzung
• Verantwortlich für die Planung/ Steuerung der Realisierung, Testfallerstellung, selbständiges Testen

PL/ BA der Realisierung der untertägigen Bewertung OTC Optionen

• Requirement engineering, Konzeption und Modellauswahl für die Instrumente OTC-Aktienoptionen, Currency Optionen, Devisentermingeschäfte, Zinsswaps, Credit default Swaps. Design und Leitung der Projektausführung.

PL/ BA Riskmetrics - Anbindung an Asset Arena 360 und Reporting

• Requirement engineering, Konzeption der Riskmetrics Anbindung an den Asset Arena Manager für sämtliche in der Bank gehandelten Instrumente. Auswahl der Bewertungsmethoden, der Portfolioselektionskriterien, Design der relevanten Datenbanktabellen, Design der Reporting Marts.

PL/ BA EuroCash

• Requirement engineering, Konzeption der Anwendung EuroCash, EuroCash ermittelt die Fondsliquidität und kauft/verkauft automatisiert Geldmarktanteile, im Rahmen des Liquiditätsüberschusses. Leitung der Entwicklung.

PL/ BA Repo/ Wertpapierleiheersatzgeschäft

• Requirement engineering des WPLeihersatzgeschäfts für Quantfonds.

PL/ BA Abnahme/ Test AssetArena 360

• BA und PL bei Abnahme, Test des Extension Framework und der Webservices des Asset Arena 360.
• Definition Anforderungen, Begleitung des fachlichen und technischen Designprozesses im Hinblick auf die zu entwickelnden Requirements, Bewertung der Funktionalitäten bestehender Systeme ( Avantgard, Investran) und der Integration dieser Funktionalität in AssetArena 360.
• Definition der Abnahmekriterien
• Planung und  Definition der Testfälle
• Abnahme des Systems

Auditor der Revision von Hedging Engines – Equities und Derivate

• Optionspreismodelle
• Preisbewertungen
• Modelle validieren
• Black Scholles
• griechische Risiken
• Marktgerechtigkeit
• Abbildung der Optionsbewertungen

Treasury Beratung für europäische Top 500 Unternehmen:

• Verantwortlich für eine sichere Liqiditätsplanung, -steuerung und -controlling
• Cash-/Liquiditätsmanagement
• Liquiditätsplanung und -steuerung (Cash Pooling)
• Durchführung von Abweichungsanalysen
• Working capital management
• Planung und Steuerung des Cashflows
• P&L- und Indicator Controlling
• Ermittlung, Bewertung und Steuerung finanzieller Risiken, speziell Zinsänderungs- und Währungsrisiken, FX Hedging / FX Workflow Optimierung.
• Entwicklung differenzierter und systematischer Sicherungsstrategien
• Optimierung des Finanzergebnisses
• Kontrolle und Steuerung des globalen Zahlungsverkehrs
• Verwaltung/ Überwachung von Avalen, Bürgschaften und Kreditlinien
• Investment- und Anlagebewertungen
• Beziehungspflege zu Banken, Kreditgebern
• Vertretung des Finance-Bereichs in Projekten
• Regelmäßiges Managementreporting
• Marktrecherchen und Sonderprojekte im Bereich CFO
• Projektarbeiten und Weiterentwicklung des Bereichs Treasury

Portfoliooptimierungen mit Black Littermann

Berechnung  der Price Spreads im Black / Scholles / Merton Modell von amerikanischen / europäische Indexoptionen

Rolle: Senior Business Analyst

Aufgaben:

• Konzepterstellung und Definition der Handelsstrategie
• Abstimmmung und Konsolidierung
• Implementierung
• Überwachen und Steuern der Projektarbeit
• Testkonzeption, Testkoordination und Durchführung

Pricing Credit Default Swaps mit dem reduced Form Model der DVFA,  im Vergleich zu entsprechenden markit - Credit Default Spreads.

Rolle: Senior Business Analyst

Aufgaben:

• Entwicklung/ Konzeption der Bewertungsstrategie
• Entwickeln des Projektmanagementplan
• Lenken und managen der Projektausführung
• Personalmanagement unter Einbeziehung externer Dienstleister
• Überwachen und Steuern der Projektarbeit Business und IT - seitig.
• Testkonzepterstellung, Testkoordination und Durchführung

Projektrealisierungsstudie: Ansatz modifiziertes Zinsstrukturmodell von Hull & White-  Intesity based  modells (Jarrow-Lando-Turnbull)

Rolle: Senior Business Analyst

Aufgaben:

• Entwicklung/ Konzeption der Valuation
• Risikoabschätzung
• Aufwandsschätzung und Planung.
• Vertreten der Studie gegenüber allen involvierten Linienabteilungen, dem Investitionsgremium und dem Vorstand und Verwaltungsrat

• Koordination der Fachabteilungen FX/ Geld und Devisengeschäfte, Repo / WP-Leihe, Depot A / B, Eigene Emissionen, SSD / Namenspapiere, standardisierte Derivate, OTC Zins / Kredit, mit direkten Berichtspflichten gegenüber dem Handelsvorstand der LBBW.
• Identifizierung und Planung der abhängigen Geschäfte aus den Hedgebeziehungen des IAS Accounting gem. IAS.39 Portfolio FairValue, 1:1 Refi, 1:1 Refi Macro / Micro Fair Value, 1:1 Refi Fair Value Options, Mikro embedded (non embedded) Hedge / und Makro Hedge wie auch der internen und externen Hedges (Kredite mit Swapabsicherung) der Fair Value Optionen und der Positionsweitergabegeschäfte.
• Mit den Instrumenten Devisenswaps, Eonias, Zinsderivate, RIORS, Euro FX, Bonds, Collateral-Barsicherheiten, Plain Vanilla-Optionen, exotischen Devisenoptionen, WP Pensionsgeschäfte, WP-Darlehensgeschäfte, Globale Sicherheiten, Cash-Collaterals, WP-Sicherheiten, Tri-Party Repos, Commodity Lending, öffentliche Pfandbriefe, Hypothekenpfandbriefe, Inhaberschuldverschreibungen (Medium Termin Notes), Commercial Paper, Schuldscheindarlehen (aktiv/ passiv, strukturiert passiv, Fremdwährung, mit Zahlstellenfunktion, variabel verzinst passiv) Euribor-Futures, Fixed Income Futures, Index Futures, CONF Futures, Optionen auf Futures, Optionen auf Indices, Aktienoptionen, Interest Rate Swaps, Cross Currency-Swaps, Caps, Floors, Forward Rate Agreements, Swaptions, Bondoptionen, Credit Default Swaps, Credit Linked Swaps, Credit Spread Options, Total Return Swaps die von diversen Handelsbüchern und dem Anlagebuch der LRP in zwei Handelsbücher und dem Anlagebuch der LBBW überführt werden.
• Deckungsstockplanung Bankenbuch, Anlagebuch.
• Begleitung des Neuprodukt Prozesses bei den Produkten Islamic banking Murabaha, CCS mit Tilgungsstruktur ohne Anfangs- und Endtausch, aktive SSD mit variabler Verzinsung, Anlegerfinanzierung mit CD-Emission als Sicherheit, Interne Optionen, Sparkassenrefinanzierungen, Verpfändete Swaps, Swaps mit Unterbeteiligungen, CDO's als Namenspapiere (SSD), CDO mit aktiver CLN , Kredit mit Termination Events und Hedgeswap, Anleihen mit Prolongationsrecht. Japanese Leverage Lease, Certificate of Deposit, strukturierter Swap im Durchhandel (Spezialsnowball).
• Migration und Reconciliation der Instrumente Swaps, Caps, Floors, Swaptions der TradingUnit Interest Rate Swaps von Front Arena nach Calypso

Rollen:

• Referent Portfoliomapping
• Zentraler Drehbuchkoordinator
• Projektleitung
• Leitung des BA - Projektteams mit 12 Mitarbeitern übergreifend vom Handelsraum bis zum Back - Office

• Sicherstellung der laufenden Überwachung der Vermögensverwaltung im Asset Management.
• Verantwortung für das operative interne Risiko Management unter Beachtung der nationalen und internationalen regulatorischen Vorgaben. Klärung von Verstößen gegen Investmentrisikolimite (Markt-, Liquiditäts- und Kreditrisiken) mit dem verantwortlichen Portfolio Manager.
• Kontrolle von Stresstest Reports und Untersuchung von Abweichungen.
• Sicherstellung der laufenden IC Überwachung der Anlagefonds sowie Mandate im Asset Management. Auslösung und Abarbeitung von "Exceptions/Breaches" in Zusammenarbeit mit Front, Depotbank und Compliance.
• Management Reporting sowie Breach Reporting für Management Companies und Head Portfolio Management.
• Berechnung und Erstellung von VaR-Simulationen, um die Auswirkungen von neuen Positionen im Portfolio zu bewerten. Beachtung der externen Kundenanforderungen und internen Risikolimit-Vorgaben in Bezug auf das Exposure.
• Vermeidung von Klumpenrisiken und Verantwortung des Liquiditätsrisikomanagement
• Unterstützung bei der Performance-Attributionsanalyse.
• Überprüfung der Rahmen- und Einzelverträge aller OTC’s, CDO, CDS. Preis / Risikobewertung ausgewählter OTC Optionen, CDO, CDS mit Matlab.

• Analyse der historischen Datenbestände der Fonds unter Einbeziehung der Daten der Risikotools RiskMetrics, Statpro und der Datenlieferanten WM, Bloomberg, Reuters.
• Analyse und Migration der Publikums und Spezialfonds und ihrer Kennzahlen. Analyse und Migration der Anteilklassen und ihrer Renditekennzahlen ROI, BVI.
• Migration des bestehenden Risikomodells und Backtestingverfahrens in die neue Umgebung, Validierung derselben.
• Aufstellen der Kovarianzmatrix mit den Parametern Volatilität und Korrelation, als Grundlage der Risikoberechnungen. Ermittlung des Varianz – Kovarianz (normalverteilten) VaR.
• Analyse und Validierung der Risikokennzahlen VaR, beta und dem tracking error und der risikoadjustierten Performancemaße Sharpe-Ratio, Jensen Alpha, Treynor Maß. Analyse und Migration der Instrumente: Aktien, Optionen, Futures, Devisentermingeschäfte, Synthetische Hedges, Underlyings, Renten, Devisen, Zertifikate und ihrer Benchmarks. Analyse der Statpro VaR Auswertungen und überprüfen der Portierungsmöglichkeiten auf Simcorp Dimension bzw. RiskMetrics. Implementierung des Value at Risk und der Performanceberechnungen auf RiskMetrics